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Pré-publication, Document de travail

A note on simulating hyperplane-truncated multivariate normal distributions

Abstract : Statistical researchers have shown increasing interest in generating conditional multivariate normal distributions. In this paper, we discuss several existing methods for the simulation of multivariate normal distribution truncated on the intersection of a set of hyperplanes. We also propose an approach based on the consideration of an orthonormal basis on the set of constraints. Contrarily to the standard approaches, we do not need to compute the covariance matrix of the posterior distribution and its decomposition. The interest of the proposed approach is shown through numerical examples.
Liste complète des métadonnées

https://hal.umontpellier.fr/hal-03581252
Contributeur : Hassan Maatouk Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : samedi 19 février 2022 - 12:17:18
Dernière modification le : mercredi 30 mars 2022 - 14:01:21
Archivage à long terme le : : vendredi 20 mai 2022 - 18:14:12

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  • HAL Id : hal-03581252, version 1

Citation

Hassan Maatouk, Xavier Bay, Didier Rullière. A note on simulating hyperplane-truncated multivariate normal distributions. 2022. ⟨hal-03581252⟩

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