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Shortage function and portfolio selection: on some special cases and extensions

Abstract : The shortage function has recently been introduced in portfolio selection theory for measuring efficiency. In this paper we focuss on the case of shortselling. We show that, in such a case, the shortage function can be computed in closed form. Some issues concerning duality are also analyzed. We also analyze the case of a riskless asset.
Type de document :
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https://hal.umontpellier.fr/hal-02049175
Contributeur : Anthony Herrada Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : mardi 26 février 2019 - 10:49:43
Dernière modification le : jeudi 31 mars 2022 - 15:40:10

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Citation

Walter Briec, Laurence Oms, Eric Paget-Blanc. Shortage function and portfolio selection: on some special cases and extensions. Finance Research Letters, Elsevier, 2014, 11 (3), pp.295-302. ⟨10.1016/j.frl.2013.11.001⟩. ⟨hal-02049175⟩

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