La prise de décision en matière d'investissement demeure une préoccupation centrale dans les domaines de l'économie financière et de la gestion de portefeuille. Il s'agit ici d'étendre les méthodologies d'évaluation en explorant des critères multidimensionnels qui englobent des multi-facteurs, multi-moments ainsi que des moments partiels et généraux afin de mieux représenter la réalité des marchés et de répondre aux préférences des investisseurs. Dans un premier temps, nous étendons la shortage fonction à un espace multifactoriel par le biais de décomposition du risque. Cette extension permet d'obtenir une nouvelle représentation géométrique de la frontière, non paramétrique, capable de gérer deux facteurs du risque dans un espace tridimensionnel. Dans le même contexte, le Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers multifactoriel qui repose sur la décomposition du rendement du portefeuille de marché, permet de capter la sensibilité des rendements des actifs au risque de marché multifactoriel et offre une représentation d'un hyperplan de marché. La shortage fonction s'étend également dans un cadre du MEDAF multifactoriel tenant compte du risque de marché multifactoriel ainsi que des actifs sans risque. L'application des shortage fonctions MMFV et MVSK dans un cadre dédié aux investisseurs amateurs de risque, afin de mieux appréhender l'impact de l'attitude de l'investisseur sur la performance du portefeuille. Enfin, les limites du problème de sélection sont repoussées en considérant les portefeuilles fortement efficients, introduisant ainsi une nouvelle fonction de shortage générale dans un espace multidimensionnel de moments partiels et généraux